原标题:山东高速 : 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书
中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2023年 10月 27日
公告日期：2023年 10月 24日
目 录
一、重要声明与提示.................................................................................................... 2
二、基金概览................................................................................................................ 2
三、基金的募集与上市交易........................................................................................ 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................................................ 7 五、基金主要当事人简介.......................................................................................... 10
六、基金合同摘要...................................................................................................... 15
七、基金财务状况...................................................................................................... 16
八、基金投资组合...................................................................................................... 17
九、重大事件揭示...................................................................................................... 19
十、基金管理人承诺.................................................................................................. 20
十一、基金托管人承诺.............................................................................................. 20
十二、基金上市推荐人意见...................................................................................... 21
十三、备查文件目录.................................................................................................. 21
附件：基金合同内容摘要.......................................................................................... 22
一、重要声明与提示
《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人平安银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于 2023年 9月 19日及 2023年 9月 27日披露于基金管理人网站（www.ciccfund.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
二、基金概览
（一）基本信息
1、基金名称：中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2、基金二级市场交易简称：中金山东高速 REIT
3、二级市场交易代码：508007
4、基金份额总额：400,000,000份
5、本次上市交易份额：截至 2023年 10月 20日，本基金场内份额总数为398,950,291份。其中本次上市交易份额为 90,950,291份，限售份额为 308,000,0006、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
7、上市交易日期：2023年 10月 27日
8、基金管理人：中金基金管理有限公司
9、基金托管人：平安银行股份有限公司
10、上市推荐人：中国国际金融股份有限公司
（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险
本基金主要投资于以高速公路类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持专项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）基础设施基金的特有风险，包括但不限于高速公路行业的风险（宏观经济环境变化可能导致的行业风险、周边区域交通网络、城市规划等发生变化的风险、相关政策法规发生变化的风险、资产收购及处置需经过主管部门同意的风险、土地使用政策风险、房屋所有权风险等），基础设施基金的投资管理风险（基金首次投资的交易风险、基础设施项目运营风险、估值与现金流预测的风险、基础设施项目直接或间接对外融资的风险、基础设施项目收购与出售的相关风险、关联交易风险、利益冲突风险等），以及其他与基础设施基金相关的特别风险（集中投资风险、流动性风险、募集失败风险、基金管理人的管理风险、外部管理机构的尽职履约风险、计划管理人、托管人尽职履约风险、税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、原始权益人的或有财务风险、不可抗力风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险、终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。具体请见招募说明书第八部分“风险揭示”。
（三）基础设施基金认购基础设施资产支持证券以及基础设施资产的情况 本基金已依据基金合同、招募说明书的约定，在基金合同生效后，以募集资金投资于由中国国际金融股份有限公司作为计划管理人发行的“中金-山高集团鄄菏高速资产支持专项计划”的全部资产支持证券，并持有该资产支持证券全部份额。“中金-山高集团鄄菏高速资产支持专项计划”于 2023年 10月 17日设立，自该日起，计划管理人（代表专项计划的利益）成为项目公司的所有权人，即项
| 序号 | 项目公司名称 | 目标基础设施资产名称 |
| 1 | 山东鄄菏高速公路有限公司 | 位于山东省鄄城县、菏泽市牡丹区的德商高 速公路鄄城至菏泽段（“鄄菏高速项目”） |
鄄菏高速项目是国家高速公路网德州-商丘-上饶高速公路的重要组成部分，也是山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网布局最西边的“纵九”和绕山东环线的组成部分，是贯通鲁西地区，沟通京津冀和河南中原腹地的高速省际大通道。
关于基础设施项目详细情况可参见本基金招募说明书第十四部分“基础设施项目基本情况”等章节。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2023年4月 25日证监许可〔2023〕979号。
2、基金运作方式：契约型、封闭式。本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购、赎回。
3、基金合同期限：自基金合同生效之日起 19年，但基金合同另有约定的除外。
4、发售日期：2023年 10月 10日至 2023年 10月 11日。其中，公众投资者基金份额认购及缴款日为 2023年 10月 10日；战略投资者基金份额缴款截止日为 2023年 10月 11日；网下投资者基金份额认购及缴款期为 2023年 10月 10日至 2023年 10月 11日。
5、发售价格：人民币 7.463元/份。
6、发售方式：本次发售由基金管理人和财务顾问负责组织实施，采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）及向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行。
7、发售机构
（1）场外销售机构
中金基金管理有限公司直销柜台、平安银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司。
（2）场内销售机构
上海证券交易所具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体会员单位名单可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
8、验资机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
9、募集资金总额及入账情况
中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 400,000,000份。此次募集扣除认购费后的有效净认购金额（不含利息）为 2,985,200,006.84元人民币，认购资金在募集期间产生的利息为 720,861.37元人民币。其中，战略配售最终发售份额为 308,000,000份，网下发售最终发售份额为 64,400,000份，公众发售最终发
| 序号 | 战略投资者名称 | 认购数量 （份） | 限售期限（自基金 上市之日起） |
| 1 | 山东高速集团有限公司 | 204,000,000 | 占发售总量20%部 分的限售期为60个 月，超过20%部分 的限售期为36个月 |
| 2 | 稳健成长1号（最短持有182天）净值型理财 产品 | 7,720,000 | 36个月 |
| 3 | 云南信托-行稳致远2号单一资金信托 | 26,240,000 | 12个月 |
| 4 | 云南信托-清泉131号单一资金信托 | 38,200,000 | 12个月 |
| 5 | 国民信托恒益2号单一资金信托 | 12,640,000 | 12个月 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 1,280,000 | 12个月 |
| 序号 | 战略投资者名称 | 认购数量 （份） | 限售期限（自基金 上市之日起） |
| 7 | 东兴证券股份有限公司 | 1,280,000 | 12个月 |
| 8 | 中国保险投资基金（有限合伙） | 1,280,000 | 12个月 |
| 9 | 创金合信恒稳6号集合资产管理计划 | 1,280,000 | 12个月 |
| 10 | 中铁信托-锦信43号集合资金信托计划 | 1,280,000 | 12个月 |
| 11 | 中铁信托-锦信44号集合资金信托计划 | 1,280,000 | 12个月 |
| 12 | 长城财富朱雀创睿六号资产管理产品 | 3,840,000 | 12个月 |
| 13 | “金凤理财”季季增利人民币理财产品 | 2,560,000 | 12个月 |
| 14 | “金凤理财”双季增利人民币理财产品 | 2,560,000 | 12个月 |
| 15 | “金凤理财”年年增利人民币理财产品 | 2,560,000 | 12个月 |
| 合计 | 308,000,000.00 |
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕237号
2、上市交易日期：2023年 10月 27日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称：中金山东高速 REIT
5、二级市场交易代码：508007
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、截至 2023年 10月 20日，本基金场内份额总数：398,950,291份。其中本次上市交易份额为 90,950,291份，限售份额为 308,000,000份。
7、未上市交易份额的流通规定、限售份额的情况：
本基金最终战略投资者均通过场内证券账户认购，其持有份额数量和限售情况如下：
| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量 （份） | 限售类型 | 限售期（自基 金上市之日 起） |
| 1 | 山东高速集团有限 公司 | 80,000,000 | 原始权益人及其同一 控制下关联方战略配 售限售 | 60个月 |
| 124,000,000 | ||||
| 36个月 | ||||
| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量 （份） | 限售类型 | 限售期（自基 金上市之日 起） |
| 2 | 威海市商业银行股 份有限公司—稳健 成长1号（最短持有 182天）净值型理财 产品 | 7,720,000 | 原始权益人及其同一 控制下关联方战略配 售限售 | 36个月 |
| 3 | 云南国际信托有限 公司—云南信托— 行稳致远2号单一资 金信托 | 26,240,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 4 | 云南国际信托有限 公司—云南信托— 清泉131号单一资金 信托 | 38,200,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 5 | 国民信托有限公司 —国民信托恒益2号 单一资金信托 | 12,640,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 6 | 广发证券股份有限 公司 | 1,280,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 7 | 东兴证券股份有限 公司 | 1,280,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 8 | 中保投资有限责任 公司—中国保险投 资基金（有限合 伙） | 1,280,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 9 | 创金合信基金—恒 丰银行—创金合信 恒稳6号集合资产管 理计划 | 1,280,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 10 | 中铁信托有限责任 公司—中铁信托— 锦州43号集合资金 信托计划 | 1,280,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 11 | 中铁信托有限责任 公司—中铁信托— 锦州44号集合资金 信托计划 | 1,280,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 12 | 长城财富资管—工 商银行—长城财富 朱雀创睿六号资产 | 3,840,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 序号 | 证券账户名称 | 限售份额总量 （份） | 限售类型 | 限售期（自基 金上市之日 起） |
| 管理产品 | ||||
| 13 | 莱商银行股份有限 公司—“金凤理 财”季季增利人民 币理财产品 | 2,560,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 14 | 莱商银行股份有限 公司—“金凤理 财”双季增利人民 币理财产品 | 2,560,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 15 | 莱商银行股份有限 公司—“金凤理 财”年年增利人民 币理财产品 | 2,560,000 | 其他专业机构投资者 战略配售限售 | 12个月 |
| 合计 | 308,000,000 |
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2023年 10月 20日，本基金份额持有人户数为 13,227户，平均每户持有的基金份额为 30,241.17份。其中，战略投资者 15户，网下机构投资者 9户，公众投资者 13,203户。
（二）持有人结构
截至 2023年 10月 20日，机构投资者持有的基金份额为 386,463,424份，占基金总份额的 96.62%；个人投资者持有的基金份额为 13,536,576份，占基金总份额的 3.38%。
本基金基金管理人的从业人员持有本基金基金份额为 134份，占本基金总份额的 0.00003%。基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0份（含）。
| 序号 | 基金份额持有人名称 | 持有份额（份） | 占基金总份额比例 |
| 1 | 山东高速集团有限公司 | 204,000,000 | 51.00% |
| 2 | 云南国际信托有限公司－云南信 托－清泉 131号单一资金信托 | 38,200,000 | 9.55% |
| 3 | 云南国际信托有限公司－云南信 托－行稳致远 2号单一资金信托 | 26,240,000 | 6.56% |
| 4 | 广东粤财信托有限公司－粤财信 托·鹏雅 10号集合资金信托计划 | 25,392,482 | 6.35% |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 16,705,577 | 4.18% |
| 6 | 国民信托有限公司－国民信托恒 益 2号单一资金信托 | 12,640,000 | 3.16% |
| 7 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理 有限公司－凌顶荣誉 1号私募证 券投资基金 | 11,025,680 | 2.76% |
| 8 | 威海市商业银行股份有限公司－ 稳健成长 1号（最短持有 182 天）净值型理财产品 | 7,720,000 | 1.93% |
| 9 | 济南泰庄投资合伙企业（有限合 伙） | 4,472,905 | 1.12% |
| 10 | 工银安盛人寿保险有限公司－短 期分红 2 | 4,426,977 | 1.11% |
| 合计 | 350,823,621 | 87.71% |
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：中金基金管理有限公司
2、法定代表人：胡长生
3、总经理：胡长生
4、注册资本：50,000万元
5、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 26层 05室 6、设立批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕97号
| 股东名称 | 持股比例 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 100% |
公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之间合理分工、互相衔接、互相监督。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关的重大决策。
公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。
通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。
11、人员情况
截止到 2023年 6月 30日，基金管理人有员工 162人。
12、信息披露负责人：席晓峰
电话：010-63211122
13、基金管理业务介绍
截至 2023年 3月 31日，基金管理人旗下共管理 43只公募基金和多个私募资产管理计划；其中，公募基金资产管理规模超过 1,000亿元。
李耀光先生，经济学硕士，CFA，CPA。历任中国农业银行股份有限公司托管业务部经理，中信证券股份有限公司资产管理部高级经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部经理和副总裁、全球资本市场部副总裁和执行董事，渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部总经理、金融市场部总经理（兼）、不动产投资管理部总经理（兼）、公司副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。李耀光先生具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
赵一飞先生，理学硕士，CFA，FRM。历任中核能源科技有限公司项目经理；国网绿色能源有限公司项目专责，国网综合能源服务集团有限公司电力环保事业部项目经理、新能源事业部项目经理、储能事业部项目经理；光大保德信基金管理有限公司投资经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。赵一飞先生具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
吕静杰女士，经济学学士，CPA。历任信永中和会计师事务所项目经理；招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部高级经理；国金基金管理有限公司投资经理；现任中金基金管理有限公司高级经理。吕静杰女士具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称：平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987年 12月 22日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2008〕1037号
注册资本：人民币 19,405,918,198元
存续期间：持续经营
2、基金托管人托管业务部的部门设置及员工情况
针对基础设施领域托管产品，平安银行组建 10人服务团队提供专业服务，团队成员平均具有超过 10年以上相关领域工作经历，负责参与基础设施类产品的产品设计、合同审核、账户开立、产品运营等工作。
3、基金托管业务经营情况
（1）托管业务管理制度
平安银行资产托管业务由总行资产托管事业部归口管理，为确保资产托管业务系统安全、稳定、高效的运行，平安银行托管部在系统建设方面采取了比较完善的技术措施，并形成了一整套严格的管理制度。平安银行托管业务管理制度主要包括：《平安银行资产托管业务管理办法》《平安银行资产托管事业部运行管理办法》《平安银行资产托管业务授权管理办法》《平安银行托管资产清算交收业务操作规程》《平安银行资产托管账户管理办法》《平安银行资产托管估值核算业务管理办法》《平安银行资产托管业务投资监督操作手册》《平安银行资产托管业务系统管理办法》《平安银行资产托管业务基金从业人员证券投资管理指引》等。
（2）托管业务经验
平安银行具有基础设施领域资产管理产品托管经验，截至 2022年末托管规模 520亿元，积累了丰富的基础设施领域托管服务经验。基础设施基金托管营运由平安银行总行资产托管事业部负责，基础设施资产支持证券托管营运和基础设施项目运营收支账户监督由平安银行总行资产托管事业部或授权运营分行、基础设施项目属地分行负责，基础设施项目属地分行、授权运营分行在总行资产托管事业部授权范围开展托管等服务，总分行均配备了充足的专业人员。
4、基金托管人内部风险控制制度
（1）内部风险控制
平安银行资产托管事业部将国际公认的内部控制 COSO准则运用到托管业务风险管理实践中，从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督与纠正五个方面构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入平安银行统一的风险管理体系。
（2）内部控制原则
1）全面性原则：内部控制应贯穿资产托管业务经营管理决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务、事项以及机构部门和岗位人员。
2）审慎性原则：内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，各项经营管理活动，尤其是设立新的机构或开办新的业务，应当确保合法合规，符合经营授权，制度流程完备，体现内控优先的要求。
3）制衡性原则：资产托管业务流程应实现前中后职责分离，建立横向与纵向相互监督制约的机制，形成职责分工明确、业务流程清晰的管理体系。
4）独立性原则：资产托管业务在系统、场所、人员、管理上均要满足法律法规和监管规定要求，保持相对独立性。
5）适度性原则：内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点相适应，动态适应性调整，以合理的成本实现内部控制的目标。
（3）内部控制要素
1）内部环境：内部环境包括资产托管业务组织机构设置及权责分配、风险内控工作机制、制度管理机制、人力资源政策、绩效和内控考核机制、内控文化建设等内容。
2）风险评估：及时识别、系统分析、准确评估资产托管业务经营管理活动中与实现内部控制目标相关的各类风险，合理确定风险应对策略。
3）控制活动：根据风险识别评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内，保证内控目标的实现。
4）信息与沟通：建立和完善信息搜集、加工、传递和共享机制，使信息系统覆盖资产托管业务所有业务，实现经营管理和内控管理信息化，确保信息传递通畅高效、信息披露准确及时。
5）监督与纠正：建立资产托管业务检查机制，统一规范各项检查活动，积极探索非现场检查方法和手段，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性。
（4）资产托管业务系统
平安银行资产托管业务系统包含产品管理、产品运营、资金清算、投资监督、客户服务、市场数据管理、数据分析和绩效评估等功能，实现了从产品立项到产品运营的全流程处理，从数据读取、清算、估值核算、电子对账到投资监督、信息披露的全自动化运作，并与中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、银行间市场清算所、中央国债登记结算有限责任公司等外部机构进行了系统直通化处理。
近年来，平安银行持续加大金融科技技术的应用，相继投产了智慧运营系统、托管大数据平台、智慧风控绩效系统、托管合规风控系统、托管微信和用户资金智能存管系统等，促进资产托管业务的服务功能不断完善、自动化程度持续提升、处理效率再上台阶，有效地支撑了业务规模的高速增长和产品服务的不断创新。
（三）上市推荐人
名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
成立日期：1995年07月31日
法定代表人：沈如军
电话：010-65051166
传真：010-65051156
（四）基金验资机构
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层
办公地址：中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层
执行事务合伙人：邹俊
电话：010-85085000
传真：010-85185111
签章注册会计师：程海良、贾君宇
联系人：程海良
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
| 资产： | 期末余额 |
| 银行存款 | 29,029.62 |
| 结算备付金 | |
| 存出保证金 | |
| 长期股权投资 | 2,985,200,000.00 |
| 交易性金融资产 | |
| 其中：股票投资 | |
| 基金投资 | |
| 债券投资 | |
| 资产支持证券投资 | |
| 衍生金融资产 | |
| 买入返售金融资产 | |
| 应收证券清算款 | |
| 应收利息 | |
| 应收股利 | |
| 应收申购款 | |
| 递延所得税资产 | |
| 其他资产 | 720,861.37 |
| 资产总计 | 2,985,949,890.99 |
| 负债： | 期末余额 |
| 短期借款 | |
| 交易性金融负债 | |
| 衍生金融负债 | |
| 卖出回购金融资产款 | |
| 应付证券清算款 | |
| 应付赎回款 | |
| 应付管理人报酬 | 35,985.99 |
| 应付托管费 | 4,089.30 |
| 应付销售服务费 | |
| 应付交易费用 | |
| 应交税费 | |
| 应付利息 | |
| 应付利润 | |
| 递延所得税负债 | |
| 其他负债 | 7,792.20 |
| 负债合计 | 47,867.49 |
| 所有者权益： | 期末余额 |
| 实收基金 | 2,985,200,006.84 |
| 未分配利润 | 702,016.66 |
| 所有者权益合计 | 2,985,902,023.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,985,949,890.99 |
八、基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至 2023年 10月 20日，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | ||
| 其中：股票 | |||
| 2 | 基金投资 | ||
| 3 | 固定收益投资 | ||
| 其中：债券 | |||
| 资产支持证券 | |||
| 4 | 贵金属投资 | ||
| 5 | 金融衍生品投资 | ||
| 6 | 买入返售金融资产 | ||
| 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 | |||
| 7 | 长期股权投资 | 2,985,200,000.00 | 99.97 |
| 8 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,029.62 | 0.00 |
| 9 | 其他资产 | 720,861.37 | 0.02 |
| 合计 | 2,985,949,890.99 | 100.00 |
（二）长期股权投资组合
| 序号 | 项目公司名称 | 基础设施资产名称 |
| 1 | 山东鄄菏高速公路有限公司 | 位于山东省鄄城县、菏泽市牡丹区的德商高 速公路鄄城至菏泽段（“鄄菏高速项目”） |
（三）按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
截至 2023年 10月 20日，本基金未持有境内股票资产。
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
截至 2023年 10月 20日，本基金未持有港股通股票资产。
（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
截至 2023年 10月 20日，本基金未持有股票资产。
（五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
截至 2023年 10月 20日，本基金未持有债券投资。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
截至 2023年 10月 20日，本基金未持有债券投资。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截至 2023年 10月 20日，本基金未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截至 2023年 10月 20日，本基金未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | |
| 2 | 应收证券清算款 | |
| 3 | 应收股利 | |
| 4 | 应收利息 | |
| 5 | 应收申购款 | |
| 6 | 其他应收款 | 720,861.37 |
| 7 | 待摊费用 | |
| 8 | 其他 | |
| 合计 | 720,861.37 |
截至 2023年 10月 20日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至 2023年 10月 20日，本基金未持有股票资产。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
基金管理人就本基金上市交易后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及本基金基金合同、托管协议的规定：安全保管基础设施基金财产、权属证书及相关文件；监督基础设施基金资金账户、基础设施项目运营收支账户等重要资金账户及资金流向，确保符合法律法规规定和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内封闭运行；监督、复核基金管理人按照法律法规规定和基金合同约定进行投资运作、收益分配、信息披露等；监督基金管理人为基础设施项目购买足够保险；监督基础设施项目公司借入款项安排，确保符合法律法规规定及约定用途。如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及本基金基金合同、托管协议的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人附件：基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一） 基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》、《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》、《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务的规则；
（10）基金份额持有人及其一致行动人应当遵守《业务规则》有关权益变动的管理及披露要求。其中，基金份额持有人拥有权益的基金份额达到特定比例时，应按照规定履行份额权益变动相应的程序或者义务，拥有权益的基金份额达到50%时，继续增持基金份额的，应按照规定履行基础设施基金收购的程序或者义务。原始权益人或其同一控制下的关联方卖出本基金战略配售份额导致份额权益发生前述变动的，应按照有关规定履行相应的通知、公告等义务；
（11）基金份额持有人及其一致行动人同意在拥有基金份额时即视为承诺，若违反《业务办法》第五十五条第一款、第二款的规定买入在基础设施基金中拥有权益的基金份额的，在买入后的 36个月内，对该超过规定比例部分的基金份额不行使表决权；
（12）战略投资者持有基金份额需遵守《基础设施基金指引》、《业务规则》等相关要求；
（13）作为战略投资者的原始权益人或其同一控制下的关联方的义务，包括以下内容：
1）不得侵占、损害基础设施基金所持有的基础设施项目；
2）配合基金管理人、基金托管人以及其他为基础设施基金提供服务的专业机构履行职责；
3）确保基础设施项目真实、合法，确保向基金管理人等机构提供的文件资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4）依据法律法规、基金合同及相关协议约定及时移交基础设施项目及相关印章证照、账册合同、账户管理权限等；
5）主要原始权益人及其控股股东、实际控制人提供的文件资料存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等重大违法违规行为的，应当购回全部基金份额或基础设施项目权益；
6）法律法规及相关协议约定的其他义务。
（14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》、《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）按照有关规定运营管理基础设施项目；
（4）依照基金合同收取基金管理人的管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（5）发行和销售基金份额；
（6）按照规定召集基金份额持有人大会；
（7）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（8）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（9）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（10）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；
（11）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（12）为基金的利益行使作为基础设施资产支持证券持有人的权利，包括但不限于决定专项计划扩募、决定提前终止或延长专项计划、决定修改专项计划文件重要内容、决定专项计划分配相关安排、及资产支持证券持有人享有的其他权利；前述事项如涉及应由基金份额持有人大会决议的事项的，基金管理人应在基金份额持有人大会决议范围内行使相关权利；
（13）为基金的利益通过专项计划行使对项目公司所享有的股东权利，包括但不限于决定项目公司的经营方针和投资计划、审议批准项目公司的年度财务预算方案和决算方案、派员负责基础设施项目公司财务管理，以及通过专项计划间接行使对项目公司所享有的其他权利等；前述事项如涉及应由基金份额持有人大会决议的事项的，基金管理人应当在基金份额持有人大会决议范围内行使相关权利；
（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、评估机构、财务顾问、证券经纪商、做市商或其他为基金提供服务的外部机构；
（17）选择外部管理机构，并依据基金合同解聘、更换外部管理机构； （18）委托外部管理机构运营管理基础设施项目的，派员负责基础设施项目财务管理，监督、检查外部管理机构履职情况；
（19）基金管理人可以根据投资管理需要，设置本基金运营咨询委员会，关于本基金运营咨询委员会的职权范围、人员构成、议事规则等详见本基金招募说明书；
（20）行使相关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所有关规则未明确行使主体的权利，包括决定金额（连续 12个月内累计发生金额）占基金净资产 20%及以下的基础设施项目购入或出售事项（不含扩募）、决定基础设施基金直接或间接对外借入款项、决定本基金成立后金额不超过本基金净资产 5%的关联交易（连续 12个月内累计发生金额）等；
（21）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金询价、定价、认购、非交易过户等业务相关规则；
（22）依据基金合同及有关法律规定制定基金扩募方案，提交基金份额持有人大会审议；
（23）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》、《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）制定完善的尽职调查内部管理制度，建立健全业务流程；
（2）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售的路演推介、询价、定价、配售以及基金份额的登记事宜等； （3）办理基金备案手续；
（4）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（5）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（6）按照法律法规规定和基金合同约定专业审慎运营管理基础设施项目，主动履行基础设施项目运营管理职责，也可根据《基础设施基金指引》委托外部管理机构负责部分运营管理职责，但依法应承担的责任不因委托而免除； （7）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（8）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（9）依法接受基金托管人的监督；
（10）按照法律法规、企业会计准则及中国证监会、中国证券投资基金业协会等相关规定进行资产负债确认计量，编制中期和年度合并及单独财务报表； （11）编制基金季度报告、中期报告、年度报告与临时报告；
（12）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（13）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
（14）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；按规定保留路演、定价、配售等过程中的相关资料不低于法律法规规定的最低期限并存档备查，包括推介宣传材料、路演现场录音等，且能如实、全面反映询价、定价和配售过程；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；基金清算涉及基础设施项目处置的，应遵循基金份额持有人利益优先的原则，按照法律法规规定进行资产处置，并尽快完成剩余财产的分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人；
（23）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（24）建立并保存基金份额持有人名册；
（25）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》、《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管人的托管费用以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）监督基础设施基金资金账户、基础设施项目运营收支账户等重要资金账户及资金流向，确保符合法律法规规定和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内封闭运行；
（5）监督基金管理人为基础设施项目购买足够的保险；
（6）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；
（7）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》、《基础设施基金指引》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产、基础设施项目权属证书及相关文件；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）监督基础设施基金资金账户、基础设施项目运营收支账户等重要资金账户及资金流向，确保符合法律法规规定和基金合同约定，保证基金资产在监督账户内封闭运行；
（8）监督、复核基金管理人按照法律法规规定和基金合同约定进行投资运作、收益分配、信息披露等；
（9）监督基金管理人为基础设施项目购买足够的保险；
（10）监督项目公司借入款项安排，确保符合法律法规规定及约定用途； （11）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值；
（13）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（14）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（15）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（16）建立并保存基金份额持有人名册；
（17）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（18）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益款项；
（19）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （20）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（21）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（22）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（23）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（25）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会召集
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（二）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。（未完）